Se battre contre des moulins à vent

L'image des moulins à vent est bien souvent associée à celle de Don Quichotte, le chevalier à la Triste Figure, héros du roman de Cervantès.

Le moulin, avec ses quatre longues ailes mobiles, représentait un ennemi invincible ; Don Quichotte, l'esprit perturbé, chargeait les moulins, lance en avant, aux cris de Dulcinée (sa dame de cœur), en un combat inégal. L'Espagnol fut emporté dans les airs par une aile, devant les yeux effarés de son écuyer Sancho Pança.
À l'origine, la locution signifiait se battre contre des chimères ou des fantômes, fruits de notre imagination.

Ce premier sens a quelque peu dérivé de nos jours et suggère un combat inutile tant la victoire est improbable.